説明書通りにつけました。
そして自分もＬＥＤがじゃまして窓パーツが付きませんでした。
そこで、ＬＥＤ下部のつばの様に出っ張っている部分を、
窓パーツにあたる様子を見つつ、少しニッパーで切り取り、
なんとか納めました。
あと、第５号で点灯確認してみると、天井の煙突横、Ｐヴィラ・パーツ１の取付穴から、
光が漏れて不自然だったので、ダイソーのメタリックテープを、天井裏に貼り付けて遮光しました。

私もここ苦戦しました。
本には傾けるように書いてありましたが、
LEDを上に向けたら無事に収まりました。

説明書通りに付けました。
私も最初は付かないと思いましたが、写真を見るとLEDの先が90度曲がっていて、そのようにすると
取り付けられました。

4号で2個の同種LEDを付けますが、説明書では本来の方法に戻っていますね。
また一般のブログ記事でも「これじゃ取り付けられない、こうだよね」という記事が散見されます。

確かに「熱」は心配ですがLED、まして電池駆動はそれほど心配することはないのでは・・・
私は本来の方法で3個とも組み込みました。ギミック好きの私は点灯する、モーターが初期の目的通り動くということを楽しみとしているのでLEDは長時間は点灯させません。そのため正規の収まる方法で取りつけました。

説明の指示通りではできなかったので、デアゴスティーニさんに確認したのですが、まだ回答を頂けていません。
ある方のホームページを見ていると通常の付け方をしていました。
4号でもLEDを付けていますがそれは通常の付け方をしているので多分2号のLEDの付け方もなかに入れる通常の付け方でいいのではないかと思います。

私はLEDホルダーをえぐるように削ってスペースをつくりました。
問題なく納めることができました。

第3巻　step3　８　の写真ではLEDが完全にホルダーに埋まっており、LEDのつばの部分がホルダーにぴったりはまりますます。自分もスレ主さんのやり方にしました。

やっとはまりました。

デアゴスティーニさんから回答をいただきました。
要約しておきます。
「
ここの写真7、8番の箇所でギザギザ窓を差し込む際に、
前号で取り付けたLEDの先端が干渉してしまうという問題ですが、
LED先端の根元の少し出っ張っている部分を、
ギザギザ窓の凹みに上手く収まるように調整すると、
干渉しなくなります。
」
写真を添付しておきますので、参照してください。
デアゴスティーニさん、ありがとうございました。