コネクターに、サーボケーブルが、ちゃんと入っていない時もありますから外してやり直してみたら如何でしょう。
強く押さえれば良いと言うものでもありません。
入っているようで入っていない時もありますから。
何回かやり直してみては如何ですか。

たいていは断線です。
電線を見ないでサーボを部品に組み込むときがあやしいです。
それと組み終わってからの電線の引っ張り過ぎでコネクタ抜けです。

その後どうなりましたか？、その後のコメントしてみては、如何ですか、、、。